Euroalueen 130 suurimman pankin kattavan arvioinnin päätulokset:
- 25:llä euroalueen pankilla todettiin olevan yhteensä 25 miljardin euron pääomavaje.
- Pankkien varojen kirjanpitoarvoon on tehtävä 48 miljardin euron muutokset. Havaitusta muutostarpeesta 37 miljardia euroa ei aiheuttanut pääomavajetta.
- Pankkien korjaustarve on yhteensä 62 miljardia euroa (25 miljardin euron pääomavaje ja 37 miljardin euron muutokset varojen arvoon).
- Järjestämättömiä saamisia on 136 miljardia euroa aiemmin ilmoitettua enemmän.
- Stressitestin epäsuotuisan skenaarion toteutuessa pankkien pääoma pienenisi 263 miljardilla eurolla ja mediaaniydinpääomasuhde (CET1) heikkenisi 4 prosenttiyksiköllä (12,4 prosentista 8,3 prosenttiin).
Arviointi tuotti kattavasti tietoa. Se toteutettiin kaikkialla yhdenmukaisesti, ja kaikkia pankkeja kohdeltiin samalla tavalla.
Arviointi toteutettiin tinkimättä, ja se oli merkittävä vaihe valmistauduttaessa yhteisen valvontamekanismin toiminnan aloittamiseen marraskuussa.
Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut tulokset vuoden kestäneestä perusteellisesta arvioinnista, jossa tarkastettiin euroalueen 130 suurimman pankin häiriönsietokyky ja vakavaraisuus vuoden 2013 lopussa.
EKP:n varapääjohtajan Vítor Constâncion mukaan kattava arviointi oli merkittävä vaihe valmistauduttaessa yhteisen valvontamekanismin toiminnan aloittamiseen marraskuussa. Arvioinnissa suurimpien pankkien vakavaraisuus tarkastettiin tinkimättömästi ja syvältä luodaten, mikä lujittaa luottamusta pankkisektoriin. Kun havaittuihin ongelmiin ja riskeihin puututaan, taseita on helpompi korjata ja pankkien häiriönsietokyky ja vakavaraisuus kohenevat. Sen odotetaan myös edistävän luotonantoa Euroopassa ja tukevan siten talouskasvua.
Kattava arviointi koostui pankkien saamisten laadun arvioinnista ja ennakoivasta stressitestistä. Arvioinnissa todettiin, että 25 pankilla on yhteensä 25,2 miljardin euron pääomavaje. Pankeista kaksitoista on jo korjannut pääomavajeensa hankkimalla uutta pääomaa yhteensä 15 miljardia euroa vuoden 2014 aikana. Niiden pankkien, joilla on todettu pääomavaje, on laadittava pääomitussuunnitelma kahden viikon kuluessa tulosten ilmoittamisesta. Pankeilla on enintään yhdeksän kuukautta aikaa korjata pääomavajeensa.
Saamisten laadun arvioinnin perusteella pankkien varojen vuoden 2013 lopun kirjanpitoarvoon on tehtävä kaikkiaan 48 miljardin muutokset, jotka näkyvät joko pankkien tilinpäätöstiedoissa tai vakavaraisuusvaatimuksissa. Lisäksi vakiomääritelmän mukaisia järjestämättömiä saamisia (eli saamisia, joiden erääntymisestä on kulunut ainakin 90 päivää, joiden arvo on alentunut tai joihin liittyy maksukyvyttömyystila) todettiin olevan 136 miljardia euroa enemmän kuin pankit alun perin ilmoittivat eli yhteensä 879 miljardia euroa.
Kattavassa arvioinnissa todettiin myös, että epäsuotuisan skenaarion toteutuessa pankkien vakavaraisuuden mittarina käytettävä ydinpääoma (CET1) eli laadukkain tappioiden kattamiseen käytettävissä oleva pääoma pienenisi 263 miljardilla eurolla. Mediaaniydinpääomasuhde pienenisi 4 prosenttiyksiköllä (12,4 prosentista 8,3 prosenttiin) eli enemmän kuin aiemmissa vastaavissa stressitesteissä, mikä kertoo tämänkertaisen testin ankaruudesta.
Valvontaelimen puheenjohtajan Danièle Nouyn mukaan kattava arviointi on hyvä alku ja vie kehitystä oikeaan suuntaan. Arviointi edellytti euroalueen maiden kansallisilta valvontaviranomaisilta ja EKP:ltä sekä kaikilta muilta asianosaisilta erittäin paljon työtä ja resursseja. Se edisti tiedonsaantia pankkisektorin tilasta ja toi esiin pankkien ja koko pankkijärjestelmän heikkouksia. Kattavan arvioinnin ansiosta pystyttiin vertailemaan eri maissa ja eri liiketoimintamalleilla toimivia pankkeja, ja tuloksia ja niistä tehtyjä päätelmiä pystytään hyödyntämään yhteisen valvontamekanismin työssä.
Kattavasta arvioinnista ilmoitettiin heinäkuussa 2013. Sen jälkeen 30 suurinta mukana ollutta pankkia ovat vahvistaneet taseitaan yhteensä yli 200 miljardilla eurolla erilaisin toimin, muun muassa hankkimalla 60 miljardia euroa uutta pääomaa. Nämä ennakoivat toimet ovat yksi syy kattavan arvioinnin yleisesti ottaen hyviin tuloksiin. Osa vuonna 2013 toteutetuista toimista auttoi vähentämään havaittuja puutteita, ja osalla vuoden 2014 toimista pystytään pienentämään pääomavajeita.
Kattava arviointi
Kattavassa arvioinnissa yhdistettiin taseiden laadun arvioinnin ja stressitestin tulokset. Tarkoituksena oli vahvistaa pankkien taseita, parantaa avoimuutta ja rakentaa luottamusta. Mukana olleiden 130 pankin yhteenlasketut varat olivat 22 000 miljardia euroa, mikä on 82 % euroalueen pankkijärjestelmän kokonaisvaroista. Arvioinnin toteutuksessa noudatettiin vakavaraisuusasetusta ja ‑direktiiviä, jotka jättävät jonkin verran kansallista harkinnanvaraa esimerkiksi pääoman määrittelyyn. Mahdolliset erot kuitenkin pienenevät lähivuosina sitä mukaa kuin vakavaraisuusasetuksen mukaiset siirtymäjärjestelyt päättyvät, ja EKP huolehtii pankkivalvontatehtävissään siitä, että pääoman määritelmien ja siten myös pääoman laadun yhdenmukaisuutta parannetaan, sillä asia on ensiarvoisen tärkeä.
Saamisten laadun arviointi
EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toteuttamassa saamisten laadun arvioinnissa tarkastettiin, oliko saamiset arvostettu oikein pankkien vuoden 2013 lopun taseissa. Eri maiden pankkeja pystyttiin vertailemaan käsite-eroista huolimatta, sillä taseiden arvioinnissa käytettiin kaikkialla yhteisiä määritelmiä ja menetelmiä. Arvioinnissa yli 6 000 asiantuntijaa eri puolilta yhteistä valvontamekanismia tarkasti syvältä luodaten yli 800 luottosalkkua ja mm. arvioi perusteellisesti 119 000 luottoasiakkaan luottojen laadun. Saamisten laadun arvioinnin ansiosta EKP saa merkittävää tietoa suoraan valvontaansa tulevien pankkien tilasta, ja arviointi myös auttaa varmistamaan, että kaikkia pankkeja kohdellaan valvonnassa samalla tavalla.
Stressitesti
Kattavassa arvioinnissa mukana olleet pankit, EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toteuttivat stressitestin yhteistyössä Euroopan pankkiviranomaisen kansa. Pankkiviranomainen myös laati stressitestin perusskenaarion. Epäsuotuisan skenaarion laati Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten, Euroopan pankkiviranomaisen ja EKP:n kanssa. Perusskenaariossa (kuten saamisten laadun arvioinnissakin) vaatimuksena oli vähintään 8 prosentin ja epäsuotuisassa skenaariossa vähintään 5,5 prosentin ydinpääomasuhde. Stressitesti ei ole ennuste. Siinä testattiin pankkien vakavaraisuuden kehitystä ja häiriönsietokykyä taloustilanteen heiketessä. Pankkeja kehotettiin tekemään varovaisia arvioita, ja arviot tarkistettiin tiukkojen laadunvarmistuskriteerien mukaisesti. Uutta stressitestissä oli, että saamisten laadun arvioinnin tulokset otettiin huomioon lähtötilannetta koskevissa pankkien tasetiedoissa ja niiden pohjalta stressitestissä tehdyissä mahdollista kehitystä koskevissa arvioissa.
Pankkikohtaiset tulokset
Kaikkien kattavassa arvioinnissa mukana olleiden 130 pankin tulokset on julkaistu erikseen. Saamisten laadun arvioinnin ja stressitestin tulokset on yhdistetty siten, että tuloksista näkyy, mikä osa pankin pääomavajeesta on todettu saamisten laadun arvioinnin, mikä osa stressitestin perusskenaarion ja mikä osa epäsuotuisan skenaarion pohjalta. Tulosten yhteydessä on myös tärkeää lisätietoa, kuten tiedot pankin vuonna 2014 toteuttamista pääomitustoimista. Myös Euroopan pankkiviranomainen julkaisee stressitestin tulokset kokonaisuudessaan. Yhteisraportti kaikkien pankkien tuloksista on luettavissa osoitteessa http://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html.
Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaavat Uta Harnischfeger puhelinnumerossa +49 69 1344 6321 ja Ronan Sheridan puhelinnumerossa +49 69 1344 7416.