Pagrindiniai 130 didžiausių euro zonos bankų išsamaus vertinimo rezultatai:
- Nustatyta, kad 25 euro zonos bankams trūksta 25,2 mlrd. eurų kapitalo.
- Bankų turto apskaitinė vertė turi būti pakoreguota 48 mlrd. eurų, iš kurių 37 mlrd. eurų nėra susiję su kapitalo trūkumu.
- 25 mlrd. eurų dydžio kapitalo trūkumas ir 37 mlrd. eurų dydžio turto vertės koregavimas sudaro 62 mlrd. eurų dydžio poveikį bankams.
- Aptiktos 136 mlrd. eurų dydžio neveiksnios pozicijos.
- Nepalankaus scenarijaus atveju bankų kapitalas sumažėtų 263 mlrd. eurų, o CET1 rodiklio mediana sumažėtų 4 procentiniais punktais (nuo 12,4 iki 8,3 %).
Vertinimas padės užtikrinti didelį skaidrumą, nuoseklumą ir vienodą apskaitymą.
Tai svarbus darbas, atliktas prieš Bendro priežiūros mechanizmo veiklos pradžią lapkričio mėn.
ECB šiandien paskelbė nuodugnaus 130 didžiausių euro zonos bankų atsparumo ir pozicijų tyrimo, kuris vyko vienerius metus nuo 2013 m. gruodžio 31 d., rezultatus.
„Šis svarbus ir didelis darbas yra esminis etapas rengiantis Bendro priežiūros mechanizmo veiklos pradžiai lapkričio mėn.“, sakė ECB pirmininko pavaduotojas Vítor Constâncio. „Ši išsamiausia kada nors atlikta stambiausių bankų pozicijų peržiūra sustiprins visuomenės pasitikėjimą bankų sektoriumi. Nustačius problemas ir riziką, bus galima koreguoti balansus ir sustiprinti bankų atsparumą ir patikimumą. Tai turėtų padėti ekonomikai augti, nes skatintų skolinimą Europoje“.
Atlikus išsamų vertinimą, kurį sudarė turto kokybės peržiūra (TKP) ir bankų testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, paaiškėjo, kad 25 bankams trūksta 25 mlrd. eurų kapitalo. 2014 m. dvylika iš 25 bankų jau padengė nustatytą kapitalo trūkumą padidindami savo kapitalą 15 mlrd. eurų. Bankai, kuriems nustatytas kapitalo trūkumas, per dvi savaites po rezultato paskelbimo turi parengti kapitalo planus. Bankai turės padengti savo kapitalo trūkumą per ne ilgesnį kaip devynių mėn. laikotarpį.
TKP atskleidė, kad 2013 m. pabaigoje bankų turto apskaitinė vertė turi būti pakoreguota 48 mlrd. eurų. Tai bus parodyta bankų ataskaitose arba rizikos ribojimo taisyklėse. Be to, pagal standartines neveiksnių pozicijų apibrėžtis (ilgiau nei 90 dienų uždelsti įvykdyti įsipareigojimai, įsipareigojimai, kurių vertė yra sumažėjusi arba kurie nėra įvykdyti) buvo nustatyta, kad bankų neveiksnių pozicijų vertė padidėjo 136 mlrd. eurų (iki 879 mlrd. eurų).
Išsamus vertinimas taip pat atskleidė, kad nepalankaus scenarijaus atveju bankų kokybiškiausias nuostoliams padengti naudojamas bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (angl. CET1) – bankų finansinio pajėgumo matas – sumažėtų 263 mlrd. eurų. Dėl to bankų bendro 1 lygio nuosavo kapitalo rodiklio mediana sumažėtų 4 procentiniais punktais (nuo 12,4 iki 8,3 %). Tai būtų didesnis sumažėjimas negu prieš tai atliktų vertinimų metu nustatytas sumažėjimas. Tai rodo šio vertinimo nuodugnumą.
„Šis vertinimas – puiki darbo pradžia teisinga kryptimi. Išsamaus vertinimo įgyvendinimas pareikalavo ypatingų pastangų ir didelių visų tame procese dalyvavusių šalių, įskaitant euro zonos šalių kompetentingas nacionalines institucijas ir ECB, išteklių. Jis padidino bankų sektoriaus skaidrumą ir atskleidė, kurias bankų veiklos ir sistemos sritis reikia tobulinti“, sakė Priežiūros valdybos pirmininkė Danièle Nouy. „Išsamus vertinimas suteikė mums galimybę palyginti įvairių šalių bankus, taikančius skirtingus veiklos modelius. Pagal vertinimo rezultatus galėsime daryti būsimai priežiūrai naudingas išvadas.“
2013 m. liepos mėn. paskelbus, kad bus vykdomas išsamus vertinimas, 30 didžiausių bankų, kurie turėjo dalyvauti vertinime, įvairiomis priemonėmis sustiprino savo balansus didesne kaip 200 mlrd. eurų suma, įskaitant 60 mlrd. eurų pritraukto kapitalo. Šios iš anksto pritaikytos priemonės taip pat prisidėjo prie gerų vertinimo rezultatų. Kai kurias iš priemonių pritaikius 2013 m. buvo sumažintas išsamaus vertinimo metu nustatytas nepakankamumas. Kai kurios 2014 m. pritaikytos priemonės prisidės padengiant kapitalo trūkumą.
Išsamus vertinimas
Išsamaus vertinimo, kurį sudarė TKP ir testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, tikslas – sustiprinti bankų balansus, užtikrinti didesnį skaidrumą ir padidinti pasitikėjimą. Buvo įvertinta 130 bankų, kurių bendras turtas sudarė 22 trilijonus eurų arba 82 % viso euro zonos bankų turto. Vertinimas buvo atliekamas vadovaujantis šiuo metu galiojančiais ES reglamentu ir direktyva dėl kapitalo reikalavimų (angl. CRD VI ir CRR), pagal kuriuos numatyta ir tam tikra veiksmų laisvė nacionaliniu lygmeniu. Dėl tokios veiksmų laisvės gali atsirasti tam tikrų skirtumų, pavyzdžiui, skirtingų kapitalo apibrėžčių. Per keletą metų šie skirtumai pamažu išnyks, nustojus galioti atitinkamame reglamente nustatytoms pereinamojo laikotarpio priemonėms. ECB pripažįsta, kad reikia gerinti kapitalo apibrėžties nuoseklumą ir vienodinti kapitalo kokybę. Šiam bankų priežiūros srities uždaviniui ECB teiks pirmenybę.
TKP
Vykdydami TKP, ECB ir nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI) tikrino, ar turtas bankų balansuose 2013 m. gruodžio 31 d. buvo tinkamai įvertintas. Bankų balansai buvo vertinami taikant visiems vienodą metodiką ir vienodas sąvokų, kurios paprastai skirtose šalyse apibrėžiamos skirtingai, apibrėžtis, todėl buvo galima objektyviai palyginti visus skirtingų šalių bankus. Daugiau kaip 6 000 BPM ekspertų nuodugniai patikrino daugiau kaip 800 portfelių, ir, be kitų dalykų, nuodugniai išanalizavo 119 000 bankų skolininkų kreditų kokybę. Ši peržiūra suteikė ECB vertingos informacijos apie bankus, kurių tiesioginę priežiūrą jis vykdys, ir padės jam ateityje sudaryti vienodas priežiūros sąlygas.
Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
Testavimą nepalankiausiomis sąlygomis vykdė patys dalyvaujantys bankai, ECB ir NKI, bendradarbiaudami ir su Europos bankininkystės institucija (EBI). EBI parengė testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodiką, o nepalankųjį scenarijų parengė Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) kartu su NKI, EBI ir ECB. Atliekant testavimą pagal bazinį scenarijų (kaip ir atlikus TKP) bankų bendram 1 lygio nuosavam kapitalui (CET1) buvo taikomas 8 % kapitalo rodiklis, o pagal nepalankų scenarijų CET1 – 5,5 % kapitalo rodiklis. Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis yra ne ateities tendencijų prognozė, o rizikos ribojimo priemonė bankų pajėgumui atsilaikyti pablogėjus ekonominėms sąlygoms įvertinti. Dalyvavę bankai buvo paraginti rengti konservatyvias projekcijas, kurios testavimo metu tikrintos taikant griežtus kokybės reikalavimus. Nauja buvo tai, kad TKP metu gauta informacija buvo integruota į pirminius bankų balansus ir rengiant testavimui nepalankiausiomis sąlygomis naudotas prielaidas.
Bankų individualių rezultatų atskleidimas
Kiekvienam iš vertintų 130 bankų parengtose formose atskirai nurodomas TKP metu nustatytas kapitalo trūkumas ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis pagal bazinį ir nepalankųjį scenarijus metu nustatytas trūkumas. Šių abiejų išsamaus vertinimo etapų rezultatai susiejami tarpusavyje. Formose pateikiama ir svarbios papildomos informacijos apie kiekvieną banką, pavyzdžiui, apie naujų kapitalo priemonių išleidimą 2014 m. Išsamius testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus skelbia ir EBI. Visų bankų rezultatų suvestinė ataskaita skelbiama http://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html.
Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321 arba Ronan Sheridan, tel. +49 69 1344 7416.