Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 września 2017 roku
Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej
W tygodniu zakończonym 29.09.2017 zmniejszenie się stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 32 mld EUR wynikało z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.
Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 4,1 mld EUR, do 255,7 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów, która z nadwyżką wyrównała wzrost z tytułu transakcji klientów i transakcji portfelowych.
Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty |
Rodzaj transakcji |
Kwota wymagalna |
Nowa kwota |
28.09.2017 |
7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD |
35 mln USD |
3220 mln USD |
Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.
Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,2 mld EUR, do 283,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,4 mld EUR, do 1143,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 6,6 mld EUR, do 229,6 mld EUR.
Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej
Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 6,5 mld EUR, do 119,4 mld EUR. W środę 27.09.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 5,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 4,2 mld EUR, z terminem tygodniowym.
W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 2,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 2,5 mld EUR. W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 4,2 mld EUR z tytułu pierwszej i drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-I i TLTRO-II).
Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 649 mld EUR (wobec 647,6 mld EUR w poprzednim tygodniu).
Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 7,2 mld EUR, do 2221,3 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.
Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej |
Wartość na 29.09.2017 |
Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup |
Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup |
Różnica wobec poprzedniego tygodnia – korekty na koniec kwartału |
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych |
7,0 mld EUR |
– |
−0,2 mld EUR |
−0,0 mld EUR |
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych |
4,8 mld EUR |
– |
-0,0 mld EUR |
+0,0 mld EUR |
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych |
231,3 mld EUR |
+1,5 mld EUR |
–0,4 mld EUR |
−0,6 mld EUR |
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami |
24,1 mld EUR |
+0,2 mld EUR |
−0,3 mld EUR |
−0,0 mld EUR |
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw |
114,7 mld EUR |
+2,0 mld EUR |
– |
−0,3 mld EUR |
Program skupu aktywów sektora publicznego |
1748,1 mld EUR |
+12,4 mld EUR |
−0,5 mld EUR |
−6,8 mld EUR |
Program dotyczący rynków papierów wartościowych |
91,4 mld EUR |
– |
– |
+0,2 mld EUR |
Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro
W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 42,4 mld EUR, do 1175,2 mld EUR.
Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału
Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce i instrumenty finansowe (w tym część zasobu papierów wartościowych poza programami skupu aktywów) są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych.
Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na 30.09.2017 wykazano w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:
Złoto: 1089,785 EUR za uncję jubilerską
Dolar: 1,1806 USD/EUR
Jen: 132,82 JPY/EUR
Juan: 7,8534 CNY/EUR
Specjalne prawa ciągnienia: 1,1969 EUR/XDR
UWAGA: Zmiana polityki językowej
Z uwagi na ograniczone zainteresowanie komentarzem do sprawozdania w językach innych niż angielski EBC postanowił, że od 10 października 2017 komentarz będzie publikowany jedynie po angielsku, a jednocześnie przewodnik po sprawozdaniu, dotychczas dostępny tylko w wersji angielskiej, zostanie wydany we wszystkich językach urzędowych UE. Czytelnicy mogą nadal przesyłać pytania dotyczące tygodniowych sprawozdań finansowych na adres info@ecb.europa.eu w dowolnym języku urzędowym UE i otrzymają odpowiedź w tym samym języku.
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 379.047 | 0 | −32 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 296.872 | 2.312 | −7.985 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 73.043 | −9 | −1.456 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 223.828 | 2.321 | −6.528 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 30.792 | −1.717 | −914 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 17.747 | 956 | −15 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 17.747 | 956 | −15 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 768.453 | −5.111 | 0 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 4.208 | −852 | 0 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 764.076 | −4.306 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 169 | 47 | 0 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 53.326 | −6.107 | 0 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 2.504.430 | 13.271 | −7.336 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 2.221.315 | 14.579 | −7.412 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 283.115 | −1.308 | 76 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 25.673 | 0 | −62 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 242.284 | −162 | 3.312 | |
| Aktywa razem | 4.318.624 | 3.444 | −13.031 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.143.514 | 3.363 | 0 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 1.824.289 | −40.955 | 0 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 1.175.208 | −42.380 | 0 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 648.999 | 1.382 | 0 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 82 | 43 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 9.749 | −908 | 0 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 351.877 | −10.446 | 0 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 229.591 | −6.590 | 0 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 122.287 | −3.856 | 0 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 231.097 | 57.530 | 3 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 5.915 | −2.675 | −134 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 10.397 | −73 | −288 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 10.397 | −73 | −288 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 55.649 | 0 | −1.056 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 218.893 | −2.392 | −4.590 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 364.946 | 0 | −6.967 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 102.297 | 0 | 0 | |
| Pasywa razem | 4.318.624 | 3.444 | −13.031 | ||
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami