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Document 32012O0021
2012/689/EU: Guideline of the European Central Bank of 26 September 2012 on the data quality management framework for the Centralised Securities Database (ECB/2012/21)
2012/689/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 26 septembre 2012 relative au cadre de contrôle de la qualité des données de la base de données centralisée sur les titres (ECB/2012/21)
2012/689/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 26 septembre 2012 relative au cadre de contrôle de la qualité des données de la base de données centralisée sur les titres (ECB/2012/21)
JO L 307 du 7.11.2012, p. 89–103
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 06 tome 014 p. 11 - 25
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/05/2022; abrogé par 32022O0971
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7.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/89 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 26 septembre 2012
relative au cadre de contrôle de la qualité des données de la base de données centralisée sur les titres
(ECB/2012/21)
(2012/689/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La base de données centralisée sur les titres (CSDB) est une infrastructure informatique unique gérée conjointement par les membres du Système européen de banques centrales (ci-après le «SEBC»), y compris les banques centrales nationales (ci-après les «BCN») des États membres n’appartenant pas à la zone euro lorsque ces BCN participent volontairement au fonctionnement de la CSDB. La CSDB stocke les données ligne à ligne, en particulier les données concernant les titres, leurs émetteurs et leurs prix. |
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(2) |
Les données sont collectées auprès de diverses sources, notamment auprès des membres du SEBC, de certains fournisseurs de données commerciales, de sources du domaine publique et de sources administratives, et sont transmises à la CSDB. Il existe toutefois un risque que ces données en entrée soient inexactes ou incomplètes. Les fonctionnalités de la CSDB permet de rapprocher les données en entrée, partiellement incohérentes, provenant de différentes sources, et de détecter les données incomplètes ou manquantes. Il combine automatiquement les données en entrée provenant de diverses sources qui se recoupent, dans la mesure du possible, en un seul enregistrement complet et de grande qualité. |
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(3) |
La qualité globale des données de la CSDB peut uniquement être évaluée au niveau des données produites, et non au niveau de chaque ensemble de données en entrée pris séparément. Afin de garantir, dans la mesure du possible, l’exhaustivité, l’exactitude et la cohérence des données produites, il est nécessaire de définir un cadre pour le contrôle de la qualité des données (CQD) devant s’appliquer aux extractions prédéfinies destinées aux utilisateurs, qui constituent un sous-ensemble des données produites qui peuvent être utilisées pour la production de statistiques ou à d’autres fins. Les extractions prédéfinies destinées aux utilisateurs sont communiquées aux BCN au plus tard sept jours ouvrables après la fin de chaque mois calendaire. |
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(4) |
Certaines extractions prédéfinies comprennent également des attributs, tels que les prix ou des informations relatives au revenu, qui sont susceptibles de fluctuer au fil du temps. Les fonctionnalités de la CSDB vérifient ces attributs de façon automatique par l’application d’algorithmes statistiques. Seuls les attributs précisés à l’annexe I au regard de chaque objectif du CQD sont soumis à la vérification des autorités compétentes conformément à la présente orientation. La liste exhaustive des attributs repris dans les extractions prédéfinies figure à l’annexe II. |
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(5) |
Il convient que le cadre de CQD de la CSDB soit appliqué aux extractions prédéfinies quelle que soit la source des données en entrée. Il convient qu’il définisse les responsabilités des BCN de la zone euro concernant la qualité des données produites de la CSDB et, s’il y a lieu, celles de la Banque centrale européenne (BCE). |
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(6) |
Il convient que le cadre de CQD de la CSDB s’appuie, en premier lieu, sur les objectifs du contrôle de la qualité des données qui constituent des indicateurs permettant d’évaluer la qualité des extractions prédéfinies et, en second lieu, sur les indicateurs du CQD qui détectent et hiérarchisent, pour chaque objectif du CQD, les extractions prédéfinies qui doivent être vérifiées. Il convient également qu’il repose sur les minima du CQD qui définissent le niveau minimal de vérification qui doit être effectué pour un objectif donné du CQD. |
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(7) |
Étant donné l’absence de données de référence, les objectifs du CQD ne détectent pas toujours les erreurs dans les extractions prédéfinies par les utilisateurs, mais peuvent uniquement détecter les cas où une vérification manuelle de ces données doit être effectuée. |
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(8) |
Étant donné que tous les membres du SEBC gèrent conjointement la CSDB, il convient qu’ils veillent tous à se conformer aux mêmes normes en matière de CQD. En outre, les BCN n’appartenant pas à la zone euro sont les mieux à même pour mettre en œuvre le CQD pour les données afférentes aux émetteurs résidant dans leurs États membres respectifs. S’il est admis que les orientations adoptées par la BCE ne peuvent imposer aucune obligation aux BCN n’appartenant pas à la zone euro, l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s’applique tant aux BCN de la zone euro qu’aux BCN n’appartenant pas à la zone euro. En conséquence, les BCN n’appartenant pas à la zone euro devraient élaborer et mettre en œuvre toutes les mesures qu’elles estiment appropriées pour mener à bien le CQD conformément à la présente orientation. |
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(9) |
Afin d’améliorer la qualité des données produites, il convient de veiller à ce que la politique de gestion des fournisseurs permette de détecter les erreurs répétitives et structurelles des données en entrée et de les corriger directement en liaison avec le fournisseur des données concerné, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente orientation, on entend par:
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1. |
«CSDB»: la base de données centralisée sur les titres créée par le SEBC et située dans les locaux de la BCE; |
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2. |
«donnée en entrée»: toute donnée fournie à la CSDB provenant d’une ou de plusieurs sources de données; |
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3. |
«donnée produite»: une donnée qui est automatiquement calculée dans la CSDB et résultant de la combinaison des données en entrée en un seul enregistrement complet et de grande qualité; |
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4. |
«extractions prédéfinies»: le sous-ensemble de données produites et de caractéristiques, énumérées à l’annexe II, constituant les sélections utilisées pour la production de statistiques ou pour d’autres usages; |
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5. |
«contrôle de la qualité des données» ou «CQD»: le fait d’assurer, de vérifier et de maintenir la qualité des extractions prédéfinies en ayant recours aux objectifs, aux indicateurs, aux seuils et au processus de traitement applicable au CQD; |
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6. |
«gestion des fournisseurs»: le fait de détecter et de corriger directement, avec le fournisseur des données, les erreurs répétitives et/ou structurelles des données en entrée; |
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7. |
«CQD avancé»: le contrôle de la qualité des extractions prédéfinies par les utilisateurs, y compris les données concernant la période la plus récente, effectuée selon une périodicité mensuelle par les autorités compétentes en matière de CQD à partir de l’extraction préliminaire de fin de mois; |
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8. |
«CQD régulier»: le contrôle de la qualité des extractions prédéfinies effectué selon une périodicité mensuelle par les autorités compétentes en matière de CQD, en tenant compte de données de référence autres que celles de la CSDB fournies par différentes sources de données, afin de garantir que la qualité des données produites par la CSDB satisfasse aux exigences imposées aux extractions de la CSDB; |
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9. |
«objectif du CQD»: une référence aux fins d’évaluation de la qualité des extractions prédéfinies, ainsi que précisé à l’annexe I; |
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10. |
«indicateur du CQD»: un indicateur statistique mesurant le niveau de réalisation d’un objectif donné du suivi de la qualité des données, ainsi que précisé à l’annexe I; |
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11. |
«minima du CQD»: le niveau minimal de travail de vérification à effectuer afin de répondre aux exigences du cadre de CQD pour un objectif du CQD donné; |
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12. |
«processus de traitement applicable au CQD»: un processus technique appliqué pour corriger les données en entrée afin de respecter les minima du CQD; |
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13. |
«extraction préliminaire de fin de mois»: une extraction avancée par rapport à la fin de mois, des données produites et des indicateurs du CQD, mise à jour selon une périodicité mensuelle, en donnant une estimation approximative des données produites; |
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14. |
«jour ouvrable», un jour complet d’ouverture de TARGET2, tel que publié sur le site internet de la BCE; |
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15. |
«vérification»: le processus par lequel les autorités compétentes en matière de CQD vérifient les extractions prédéfinies de la CSDB et, si nécessaire, corrigent les données en entrée de la CSDB, en utilisant le processus de traitement du CQD; |
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16. |
«résident» a la même signification que celle qui figure à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98. |
Article 2
Objet et champ d’application
1. La présente orientation fixe un cadre pour le CQD dans la CSDB en vue d’assurer l’exhaustivité, l’exactitude et la cohérence des données produites de la CSDB, en appliquant de manière systématique les règles afférentes aux normes de qualité applicables à ces données.
2. Le cadre de CQD de la CSDB se compose du CQD et de la gestion des fournisseurs.
Article 3
Autorités compétentes en matière de CQD
1. La BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel un émetteur de titres est résident est compétente pour le CQD des données afférentes à cet émetteur.
2. La BCE est compétente pour le CQD des données afférentes aux émetteurs qui ne sont pas des résidents de la zone euro, à moins qu’une BCN n’appartenant pas à la zone euro n'ait accepté d’assumer la responsabilité du CQD des données afférentes aux émetteurs résidents de son État membre.
Article 4
CQD, indicateurs du CQD et minima du CQD
1. Les autorités compétentes en matière de CQD effectuent un CQD avancé et un CQD régulier de la qualité des données. Ce faisant, elles vérifient les extractions prédéfinies par les utilisateurs, quelle que soit leur source.
2. Les autorités compétentes en matière de CQD appliquent les indicateurs du CQD conformément à l’annexe I.
3. En ce qui concerne les attributs visés à l’annexe I, les autorités compétentes en matière de CQD appliquent les minima du CQD à un niveau garantissant la qualité des extractions prédéfinies par les utilisateurs, conformément aux exigences liées aux utilisations de ces attributs respectifs, ainsi que prévu à l’annexe II.
Article 5
CQD avancé
1. Le CQD avancé est effectué en apliquant les objectifs 1, 2, 3a, 3b et 6, tel que précisé à l’annexe I.
2. La BCE fournit l’extraction préliminaire de fin de mois sept jours ouvrables avant la fin de chaque mois calendaire.
3. Lorsqu’elles effectuent le CQD avancé, les autorités compétentes en matière de CQD vérifient les principales valeurs statistiques atypiques afin de garantir qu’après la réalisation du CQD avancé, les extractions prédéfinies reflètent les évolutions les plus récentes dans la mesure du possible.
4. Si, selon les indicateurs du CQD, les minima en termes de CQD n’ont pas été respectés, les autorités compétentes en matière de CQD vérifient les données de l’extraction préliminaire de fin de mois avant la fin du deuxième jour ouvrable du mois calendaire suivant.
5. Lorsque aucune donnée de référence n’est disponible en dehors de la CSDB, le CQD avancé repose uniquement sur les informations facilement accessibles pour l’autorité compétente en matière de CQD ou aisément disponibles sans mise en place d’une nouvelle structure de déclaration.
6. Les autorités compétentes en matière de CQD corrigent les données en entrée, conformément au processus de traitement applicable au CQD, en utilisant les fonctionnalités de la CSDB ou en transmettant des fichiers de données en entrée à la BCE, selon le cas.
Article 6
CQD régulier
1. Un CQD régulier est effectué en appliquant les objectifs 3a, 3b, 4, 5 et 6, ainsi que précisé à l’annexe I.
2. Les autorités compétentes en matière de CQD effectuent le CQD régulier dans un délai d’un mois après la fin de chaque mois calendaire. Elles vérifient les extractions prédéfinies par les utilisateurs, en tenant compte de toutes les informations disponibles au moment donné, au plus tard le deuxième jour ouvrable du mois calendaire qui suit le mois au cours duquel le CQD régulier est effectué.
3. Les autorités compétentes en matière de CQD corrigent les données en entrée, conformément au processus de traitement applicable au CQD qui a été convenu, en utilisant les fonctionnalités de la CSDB ou en transmettant des fichiers de données en entrée à la BCE, selon le cas.
Article 7
Tâches liées à la gestion des fournisseurs
1. Les autorités compétentes en matière de CQD détectent tout problème lié à la gestion des fournisseurs et en informent la BCE.
2. La BCE traite les erreurs répétitives les plus urgentes concernant la gestion des fournisseurs, en collaboration avec les autorités compétentes en matière de CQD, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la BCE est informée d’un problème lié à la gestion des fournisseurs.
Article 8
Corrections des données en entrée
Pour autant qu’une autorité compétente en matière de CQD ait amélioré les données en entrée, elle utilise les fonctionnalités de la CSDB pour corriger toute erreur et omission figurant dans ses fichiers de données en entrée qui n’a pas été corrigée au cours de la vérification visée à l’article 5, paragraphe 4.
Article 9
Rapport annuel sur la qualité
Après prise en compte du point de vue du comité des statistiques du SEBC, le directoire de la BCE présente chaque année un rapport au conseil des gouverneurs sur la qualité des extractions prédéfinies par les utilisateurs.
Article 10
Procédure simplifiée de modification
Après prise en compte du point de vue du comité des statistiques du SEBC, le directoire de la BCE est habilité à apporter des modifications d’ordre technique aux annexes de la présente orientation, à condition que ces modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base de l’orientation, notamment la répartition des responsabilités entre la BCE et les BCN, et n’aient pas de répercussions importantes sur la charge déclarative des autorités compétentes en matière de CQD. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de ces modifications dans les meilleurs délais.
Article 11
Entrée en vigueur
1. La présente orientation entre en vigueur le 1er novembre 2012.
2. La présente orientation s’applique à compter du 1er juillet 2013.
Article 12
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 septembre 2012.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
ANNEXE I
OBJECTIFS DU CQD, MISE EN ŒUVRE, ATTRIBUTS ET BASE DES MINIMA DU CQD
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Objectif du CQD |
Indicateurs du CQD |
Mise en œuvre |
Attributs des extractions prédéfinies par les utilisateurs |
Base des minima du CQD |
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Objectif 1: Stabilité des données – données d’encours |
Concept:
Circonstances déclenchant une variation d’indice:
Couverture: Le domaine de couverture de cet indicateur de CQD porte sur toutes les parts de fonds d’investissements, tous les titres de participation au capital et titres de créances, y compris les certificats dont la date d’échéance ne remonte pas à plus de trois mois. |
L’objectif 1 évalue la stabilité des données d’encours. Les variations qui n’ont pas été vérifiées et qui portent sur les attributs de la CSDB ne réduisent pas la quote-part des données stables au-delà des minima du CQD pour chaque secteur d’émetteurs du Système européen des comptes (SEC) suivant (1):
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Attributs explicites: date d’émission de la créance, date d’échéance de la créance, monnaie du nominal, base de cotation, catégorie d’instrument selon le SEC, pays de résidence de l’émetteur, secteur de l’émetteur selon le SEC, classement de l’émetteur selon la nomenclature européenne des activités économiques (NACE), encours, nombre d’actions émises et non remboursées en ce qui concerne les actions cotées. |
Encours ou capitalisation boursière en euros, exprimés en quote-part de données d’encours. |
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Objectif 2: Exactitude des données – nouvelles émissions et nouveaux remboursements; émissions nettes |
Concept:
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L’objectif 2 évalue les nouvelles émissions et les nouveaux remboursements par rapport aux données d’encours respectives. Les données, qui n’ont pas été vérifiées, relatives aux montants des encours des nouvelles émissions et des nouveaux remboursements de titres de créance, exprimées en pourcentage, ne dépassent pas en termes nets les minima du CQD pour chacun des secteurs d’émetteurs du SEC suivants:
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Attributs explicites: encours. Attributs implicites: date d’émission, date d’échéance, monnaie du nominal, base de cotation, catégorie d’instrument selon le SEC, pays de résidence de l’émetteur, secteur de l’émetteur selon le SEC. |
Encours en euros, exprimés sous forme d’évolution relative par rapport aux données d’encours respectives. |
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Objectif no 3 a): Exactitude des données – aide à l’affectation correcte par secteur et à l’extraction correcte des données par l’émetteur |
Cadre conceptuel:
Concept: Pour chaque pays de résidence, l’indicateur recense les instruments se trouvant dans les groupes d’incompatibilité et détermine leur représentativité sous forme de pourcentage en nombre ou en montant monétaire, vis-à-vis de tous les instruments pour le pays concerné. Couverture: L’indicateur porte sur tous les instruments de la CSDB. |
L’objectif no 3 a) évalue le recensement correct de la population des émetteurs. En cas de désaccord sur l’émetteur d’un intrument, à savoir, les instruments se trouvent dans des groupes d’incompatibilités, ces instruments ne dépassent pas les minima du CQD. |
Attributs explicites: identifiant de l’émetteur utilisé aux fins de groupement. |
Encours en euros portant sur les instruments dans les groupes d’incompatibilités, exprimés en pourcentage de tous les instruments. |
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Objectif no 3 b): Exactitude des données – soutien à l’affectation exacte au secteur et à l’extraction exacte des données par l’émetteur |
Cadre conceptuel:
Concept: Pour chaque pays de résidence, l’indicateur recense les instruments dans les groupes d’instruments isolés et détermine leur représentativité sous forme de pourcentage en nombre ou en montant monétaire, vis-à-vis de tous les instruments pour le pays concerné. Couverture: L’indicateur porte sur tous les instruments de la CSDB. |
L’objectif no 3 b) évalue le recensement correct de la population des émetteurs. En cas d’absence d’information fiable sur l’émetteur d’un intrument, à savoir, les instruments se trouvent dans des groupe d’instruments isolés, ces instruments ne dépassent pas les minima du CQD. |
Attributs explicites: identifiant de l’émetteur utilisé aux fins de groupement. |
Encours en euros portant sur les instruments dans les groupe d’instruments isolés, exprimés en pourcentage de tous les instruments. |
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Objectif 4: Exactitude des données – encours des titres de créance y compris les certificats |
Concept:
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L’objectif 4 compare les données produites de la CSDB aux données de référence extérieures. Les différences non vérifiées et inexpliquées entre les données agrégées de la CSDB et les informations respective provenant des statistiques relatives aux émissions de titres de la BCE ou de toute autre référence fiable ne doivent pas, sous réserve de la disponibilité des données de référence, excéder les minima du CQD pour la même date de référence pour chacun des secteurs d’émetteurs du SEC suivants:
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Attributs explicites: encours en euros, capitalisation boursière en euros. Attributs implicites: date d’émission, date d’échéance, monnaie, secteur de l’émetteur selon le SEC, pays de résidence. |
Encours ou capitalisation boursière en euros, sous forme de différence exprimée en pourcentage entre la CSDB et la référence extérieure. |
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Objectif 5: Exactitude des données – capitalisation boursière pour les titres de participation |
Concept:
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L’objectif 5 compare les données produites de la CSDB aux données de référence extérieures. Les différences non vérifiées et inexpliquées entre les informations agrégées de la CSDB et les informations respectives provenant des statistiques relatives aux émissions de titres de la BCE ou de toute autre référence fiable ne doivent pas, sous réserve de la disponibilité des données de référence, excéder les minima du CQD pour la même date de référence pour chacun des secteurs d’émetteurs du SEC suivants:
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Attributs explicites: encours en euros, nombre d’actions émises et non remboursées en ce qui concerne les actions cotées. Attributs implicites: monnaie du nominal, secteur de l’émetteur selon le SEC, pays de résidence, valorisation des actions cotées (vérification des valeurs atypiques uniquement). |
Encours ou capitalisation boursière en euros, sous forme de différence exprimée en pourcentage entre la CSDB et la référence extérieure. |
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Objectif 6: Exactitude des données – classification des émetteurs |
Concept: L’indicateur classe les émetteurs pour chaque combinaison pays de résidence/secteur émetteur en fonction du total des engagements sous forme de titres (titres de participation et titres de créance combinés). L’indicateur indique également les variations absolues de classement entre les divers émetteurs afin de dégager plus facilement les valeurs atypiques importantes concernant les encours ou la capitalisation boursière. Le pays de résidence et la classification par secteur de l’émetteur sont vérifiés jusqu’aux minima du CQD. Couverture: L’indicateur porte sur toutes les parts de fonds d’investissements, titres de participation au capital et titres de créances dont la date d’échéance ne remonte pas à plus de trois mois. |
L’objectif 6 évalue la classification statistique des émetteurs. La classification statistique des émetteurs jusqu’aux minima du CQD est vérifiée pour chacun des secteurs d’émetteurs du SEC suivants:
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Secteur de l’émetteur selon le SEC, pays de résidence. |
Encours ou capitalisation boursière en euros, exprimés sous forme de «capitalisation», c’est-à-dire les encours majorés de la capitalisation boursière par émetteur. |
(1) La numérotation des catégories reflète celle qui figure dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne, COM(2010) 774 final.
ANNEXE II
EXTRACTIONS ET ATTRIBUTS DES EXTRACTIONS PRÉDÉFINIES ENTRANT DANS LE CADRE DE CQD
Le cadre de CQD concerne les extractions suivantes:
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extractions pour les besoins des statistiques extérieures (EXT 1.0), |
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extractions concernant les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation pour les besoins des statistiques sur les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (FVC 1.0), |
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— |
extractions concernant les fonds d’investissement pour les besoins des statistiques sur les fonds d’investissement (IF 1.0), |
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— |
extractions concernant les détentions de titres pour les besoins des statistiques sur les détentions de titres (SHS 1.0), |
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— |
extractions concernant le financement par émission de titres des administrations publiques par l’émission de titres pour les besoins des statistiques sur le financement par émission de titres des administrations publiques (GSF 1.0). |
Attributs des extractions prédéfinies entrant dans le cadre de CQD:
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Output feed data attribute name [Nom de l’attribut d'extraction prédéfinie] |
Description |
Sélection de données applicable |
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EXT 1.0 |
FVC 1.0 |
IF 1.0 |
SHS 1.0 |
GSF 1.0 |
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International Security Identification Number (ISIN) code [Numéro international d’identification des titres (code ISIN)] |
Identifiant du titre ISIN. |
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Instrument European System of Accounts (ESA) class [Catégorie d’instrument du système européen des comptes (SEC)] |
Classification du titre conformément au SEC. |
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Debt type [Type de créance] |
Type d’instrument de créance. |
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Se trouve dans Securities issues statistics (SEC) |
Un attribut qui peut être utilisé pour recenser les titres qui devraient entrer dans la composition des encours, conformément aux définitions retenues par les statistiques relatives aux émissions de titres de la BCE. |
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Instrument supplementary class [Catégorie d’instrument supplémentaire] |
Attribut supplémentaire permettant de déterminer si un instrument devrait figurer ou non dans le SET. Cet attribut peut prendre les valeurs telles que 1 = démembrement de coupon, 2 = démembrement de principal, etc. |
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Security status [État du titre] |
Attribut supplémentaire permettant de déterminer si un instrument devrait figurer ou non dans les statistiques relatives aux émissions de titres. Cet attribut peut indiquer si un instrument est en vie ou non. |
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Asset securitisation type [Type de garantie de l’actif] |
Type de garantie pour l’actif. |
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Se trouve dans the Eligible Assets Database |
Attribut déterminant si un instrument peut être utilisé en garantie aux opérations de crédit de l’Eurosystème. |
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Nominal currency [Monnaie du nominal] |
Monnaie du nominal de l’instrument [Organisation internationale de normalisation (ISO) 4217]. |
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Issue Date [Date d’émission] |
Date à laquelle les titres sont livrés par l’émetteur au souscripteur contre paiement. Il s’agit de la date à laquelle les titres sont disponibles pour première livraison aux investisseurs. Note: en cas de démembrement de titre, est indiquée dans cette colonne la date à laquelle le coupon ou le principal est démembré. |
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√ |
√ |
√ |
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Maturity date [Date d’échéance] |
Date à laquelle l’instrument de créance est effectivement remboursé. |
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√ |
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Residual maturity [Durée résiduelle] |
La durée résiduelle d’un instrument calculée à la date de mise à jour. |
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Issuer domicile country [Pays du domicile de l’émetteur] |
Pays de la constitution (siège) de l’émetteur du titre (ISO 3166). |
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Issuer ESA sector [Secteur de l’émetteur selon le SEC] |
Le secteur institutionnel de l’émetteur selon le SEC. |
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Issuer European Classification of Economic Activities (NACE) classification [Classement de l’émetteur selon la nomenclature européenne des activités économiques (NACE)] |
Activité économique principale conformément à la nomenclature NACE. |
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Amount issued [Montant de l’émission] |
Montant du titre de créance lors de l’émission (valeur nominale). Pour un titre démembré, cette colonne indique le montant du coupon/principal détaché. Pour un titre émis par tranches, avec un code ISIN, cette colonne indique le montant cumulé émis jusqu’à présent. Le montant émis est libellé en valeur nominale. |
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Amount outstanding [Encours] |
Encours en valeur nominale. Pour un titre émis par tranches, avec un même code ISIN, cette colonne mentionne le montant cumulé émis jusqu’alors, après déduction des remboursements. Les valeurs sont indiquées en monnaie nominale. L’encours est libellé en valeur nominale. Si la monnaie nominale fait défaut, l’encours est libellé en euros. |
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Amount outstanding in euro [Encours en euros] |
Encours convertis en euros à l’aide des taux de change vis-à-vis de la monnaie nominale ayant cours à la date de mise à jour. |
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Market capitalisation [Capitalisation boursière] |
Dernière capitalisation boursière disponible. La capitalisation boursière est libellée en monnaie nominale. Si la monnaie nominale fait défaut, la capitalisation boursière est libellée en euros. |
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Yield to maturity [Rendement à l’échéance] |
Rendement spécifique du titre à l’échéance en pourcentage. |
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Short name [Nom court] |
Nom court donné par l’émetteur, en fonction des caractéristiques de l’émission et de toute information disponible. |
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Pool factor [Coefficient de remboursement des garanties adossées] |
Pour les titres garantis par une hypothèque, le coefficient de remboursement des garanties ou le coefficient de principal garanti restant dû est le montant d’encours du principal des hypothèques garantissant le titre divisé par le solde du principal du titre. |
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Quotation basis [Base de cotation] |
Base de cotation de l’instrument, par exemple pourcentage de nominal ou devise par part/unité (unités) |
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Price value [Valorisation] |
Dernier prix représentatif disponible de l’instrument à la date de référence sur la base de la cotation et de la monnaie du nominal, le cas échéant, de l’instrument. Pour les titres produisant des intérêts, le prix au pied de coupon (clean price) est fourni, c’est-à-dire intérêts courus non compris. |
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Price value type [Type de valorisation] |
Nature de la valorisation, c’est-à-dire si elle reflète une valeur de marché, une valeur estimée ou une valeur de défaut. |
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Monthly average price [Prix moyen mensuel] |
La moyenne des prix normalisés de l’instrument disponible au cours des trente jours calendaires précédant la date de référence sur la base de cotation et, selon le cas, libellé dans la monnaie du nominal de l’instrument. |
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Redemption type [Méthode de remboursement] |
Méthode de remboursement, par exemple remboursement in fine, titre perpétuel, structuré, par annuité, séquentiel, irrégulier, égal à zéro, par tranche. |
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Redemption frequency [Périodicité des remboursements] |
Nombre de remboursements par an pour un instrument de créance. |
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Redemption price [Prix des remboursements] |
Prix des remboursements. |
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Accrued interest [Intérêts courus] |
Intérêts courus depuis le dernier paiement de coupon ou depuis le début de la période de calcul du coupon couru. Pour les titres produisant des intérêts, le fait d’ajouter cette valeur à la valorisation aboutit à ce que l’on appelle le «prix de coupon couru» (dirty price). |
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Accrued income factor [Coefficient de revenu] |
Coefficient de revenu quotidien spécifique du titre en pourcentage calculé du point de vue du débiteur. Le coefficient repose sur les intérêts courus, c’est à dire qu’il tient compte de l’effet cumulé des intérêts courus et du revenu résultant de la différence entre les prix à l’émission et lors du remboursement. |
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Coupon type [Type de coupon] |
Type de coupon, par exemple fixe, variable, par tranche, etc. |
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Last coupon rate [Dernier taux de coupon] |
Dernier taux de coupon en pourcentage annuel effectivement payé (taux annuel). |
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Last coupon date [Dernière date de coupon] |
Date du dernier taux de coupon effectivement payé. L’attribut permet de déterminer si le dernier taux de coupon effectivement payé tombe au cours de la période de déclaration ou non. |
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Last coupon frequency [Fréquence du dernier coupon] |
Fréquence annuelle à laquelle le dernier coupon est payé: «annuel» se transforme en AN, «semi-annuel» se transforme en SA, etc. |
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Dividend amount [Montant du dividende] |
Montant du dernier paiement de dividende par action (selon le type de montant de dividende) avant impôt (dividende brut). |
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Dividend amount type [Type de montant du dividende] |
Le montant du dividende par action peut être libellé dans la monnaie du dividende ou en un nombre d’actions. |
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Dividend currency [Monnaie du dividende] |
Code ISO 4217 de la monnaie dans laquelle était libellé le dernier paiement du dividende. |
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Dividend Settlement date [Date de règlement du dividende] |
Date de règlement du dernier dividende. L’attribut permet de déterminer si le montant du dividende versé est concerné par la période de déclaration ou non. |
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Last split factor [Coefficient de dernier fractionnement] |
Les fractionnements des actions et les regroupements d’actions. |
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Last split date [Date du dernier fractionnement] |
Date à laquelle le fractionnement des actions est effectif. |
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