16.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/11

(1)

През април 2012 г. Комитетът за платежни системи и системи за сетълмент (КПССС) на Банката за международни разплащания (БМР) и Техническият комитет на Международната организация на комисиите за ценни книжа (МОКЦК) публикува принципите за инфраструктурите на финансовите пазари (1). Впоследствие Комитетът за плащания и пазарна инфраструктура (КППИ), който пое функциите на КПССС, и МОКЦК публикуваха насоки по отношение на тези принципи. Европейската централна банка (ЕЦБ) реши да прилага принципите на КППИ — МОКЦК и последвалите насоки по отношение на тях, доколкото те са приложими спрямо системно важните платежни системи (СВПС), чрез Регламент (ЕС) № 795/2014 на Европейската централна банка (EЦБ/2014/28) (2).

(2)

Съгласно член 24 от Регламент (ЕС) № 795/2014 (EЦБ/2014/28) Управителният съвет направи преглед на цялостното прилагане на регламента. При прегледа бяха взети предвид констатациите на първата цялостна оценка на СВПС. В резултат от оценката се установи, че има аспекти, които се нуждаят от усъвършенстване или изясняване, а в няколко случаи се установи необходимост от по-съществени изменения с цел да се осигури прилагането на най-високите надзорни стандарти.

(3)

За целите на настоящия регламент платежните институции и институциите за електронни пари, които имат достъп до СВПС чрез директни участници, съгласно член 35, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета (3), следва да бъдат третирани като индиректни участници.

(4)

С оглед на ефективното редуциране на риска е важно да се поддържа ясно разделение между оперативната функция, функцията по управление на риска и функцията по вътрешен одит, включително чрез оправомощаването на различни лица за извършването на тези функции. Освен това по отношение на СВПС извън Евросистемата следва да се осигури, съгласно изискванията на националното право, че в съвета им има независим член, за да се подобри ефективността му. Тъй като Евросистемата има общественополитически цели, задачи и институционална уредба, определени в Договора и Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, на СВПС на Евросистемата следва да се предостави освобождаване от това изискване.

(5)

Освен това Управителният съвет установи, че е необходимо да се внесе допълнителна яснота по отношение на отговорностите на съвета на оператора на СВПС, които включват одобрението на решения със значително въздействие върху рисковия профил на СВПС или на оператора на СВПС или на ключови документи за риска, в които е уредено функционирането на СВПС.

(6)

Управителният съвет постигна принципно съгласие, че е необходимо да се подобри съществено редуцирането на ликвидния риск, генериран в системите за отложен нетен сетълмент, като ефективното му редуциране се осигури за всички цикли от момента, в който нареждането за превод е включено в изчисляването на нетните позиции за сетълмент и позицията е видима за другия участник.

(7)

С цел да се създаде възможност СВПС да функционира нормално, участниците трябва да разполагат с адекватни инструменти за ефективно управление на ликвидността си. Операторът на СВПС трябва да наблюдава и създава условия за нормалния поток на ликвидността на равнището на системата, като взема предвид ликвидната експозиция на всеки участник.

(8)

Всеки оператор на СВПС, който извършва сетълмент на едностранни плащания в евро, гарантира, че окончателният сетълмент се извършва в пари на централна банка. Тъй като това изискване се прилага и в случаите, когато СВПС, предлагаща сетълмент в пари на централна банка, се намира в извънредна ситуация, операторите на СВПС, които извършват сетълмент на плащания за други СВПС, следва да полагат усилия, за да позволят да се извърши окончателен сетълмент дори в такава ситуация.

(9)

С цел да се осигури защитата на средствата на СВПС срещу евентуални бизнес загуби, активите, държани от оператора на СВПС с цел да се покрие общият бизнес риск, следва да бъдат отделени от активите, държани за ежедневната дейност. Освен това следва да бъде направено разграничение между плана за възстановяване и организирано постепенно прекратяване на дейността на СВПС, от една страна, и капиталовия план на СВПС, от друга. Докато в капиталовия план е необходимо да се отчете възможността за набиране на капитал, в плана за възстановяване и организирано постепенно прекратяване на дейността следва да се осигури, че в рамките на обичайната дейност средствата за възстановяване и организирано постепенно прекратяване на дейността не падат под размера, който се изисква за прилагането му.

(10)

Осигуряването на ефективно управление на операционния риск е непрекъснат процес, който налага периодичното изпробване и преразглеждане на оперативните политики и процедури при необходимост, особено след значими промени в система. Това е особено вярно за управлението на киберрисковете, чиято важност нарасна след публикуването на Регламент (ЕС) № 795/2014 (EЦБ/2014/28). В него са предвидени конкретни изисквания, които са важни с оглед на редуцирането на киберрисковете.

(11)

С цел компетентният орган да упражнява надзорните си правомощия ефективно, те следва да бъдат допълнени с още два инструмента. На първо място, компетентният орган следва да разполага с правомощието да поиска от оператора на СВПС да назначи независим експерт, който да проведе разследване или независим преглед на дейността на СВПС. Той следва да разполага и с възможността да налага изисквания във връзка с вида експерт, който ще бъде назначен, съдържанието и обхвата на доклада, който ще се изготви, режима му, включително оповестяването и публикацията му, и сроковете му. На второ място, в съответствие с отговорност Б от горепосочените принципи за инфраструктурите на финансовите пазари компетентният орган следва да разполага с възможността да провежда проверки на място или да делегира тази задача.

(12)

Макар че корективните мерки могат да се налагат единствено за нарушения на Регламент (ЕС) № 795/2014 (EЦБ/2014/28), би могло да възникнат ситуации, в които да е подходящо да се започне процедура за налагането на такива мерки на основание на предполагаемо неизпълнение, като на оператора на СВПС се предостави възможност да бъде изслушан и да даде обяснения, преди да се установи нарушението. Процедурата за налагане на корективни мерки следва да бъде уредена с решение. Освен това компетентният орган, когато това не е ЕЦБ, следва да уведоми ЕЦБ своевременно за намерението си да налага корективни мерки.

(13)

Предвид констатациите от прегледа на Управителния съвет и с цел да се изпълнят насоките на КППИ — МОКЦК, доколкото те са приложими спрямо СВПС, Регламент (ЕС) № 795/2014 (EЦБ/2014/28) следва да бъде съответно изменен,

1.

Член 1 се изменя, както следва:

2.

Член 2 се изменя, както следва:

3.

Член 4 се изменя, както следва:

4.

В член 5 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Операторът на СВПС определя особено важните операции и услуги на СВПС. Операторът на СВПС набелязва конкретни сценарии, които биха могли да му попречат да предоставя тези особено важни операции и услуги като действащо предприятие, и прави оценка на ефективността на всички възможности за възстановяване и с изключение на СВПС на Евросистемата — за организирано постепенно прекратяване на дейността. Поне веднъж годишно той прави преглед на особено важните операции и услуги на СВПС. Въз основа на тази оценка операторът на СВПСизготвя изпълним план за възстановяване на СВПС и с изключение на СВПС на Евросистемата — за организирано постепенно прекратяване на дейността ѝ. Планът за възстановяване и организирано постепенно прекратяване на дейността съдържа, inter alia, съдържателно резюме на основните стратегии за възстановяване и организирано постепенно прекратяване на дейността, повторно изложение на особено важните операции и услуги на СВПС и описание на мерките, необходими за прилагането на основните стратегии. Когато е приложимо, операторът на СВПС предоставя на съответните органи информацията, необходима за планиране на преструктурирането.“

5.

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Кредитен риск

1.   Операторът на СВПС създава солидна рамка за измерване, наблюдение и управление на кредитните си експозиции спрямо участниците и на кредитните експозиции между участниците, произтичащи от процесите на плащане, клиринг и сетълмент на СВПС.

2.   Операторът на СВПС идентифицира всички източници на кредитен риск. Измерването и наблюдението на кредитни експозиции се извършва в рамките на деня, като се използват навременна информация и подходящи инструменти за управление на риска.

2а.   Оператор на СВПС, който оперира система за отложен нетен сетълмент, е длъжен да гарантира, че:

3.   Операторът на СВПС, включително такъв, който оперира система за отложен нетен сетълмент с гаранция по сетълмента, който в рамките на операциите на СВПС формира кредитна експозиция спрямо участниците си, покрива кредитната си експозиция спрямо всеки участник, като използва обезпечение, гаранционни фондове, собствен капитал (след приспадане на сумата, определена за покриване на общия бизнес риск) или други равностойни финансови средства.

4.   Операторът на СВПС, включително такъв, който оперира система за отложен нетен сетълмент без гаранция по сетълмента, но в която за участниците възникват кредитни експозиции, произтичащи от процесите на плащане, клиринг и сетълмент в СВПС, е длъжен да има правила или договорености с тези участници. С правилата или договореностите трябва да се гарантира, че участниците предоставят достатъчно средства, както е посочено в параграф 3, за покриване на кредитните експозиции, произтичащи от процесите на плащане, клиринг и сетълмент в СВПС, по отношение на двамата участници, които заедно със своите свързани дружества имат най-голямата агрегирана кредитна експозиция.

5.   Операторът на СВПС установява правила и процедури за справяне със загубите, които произтичат пряко от неизпълнението от един или повече участници на задълженията им към СВПС. Тези правила и процедури се отнасят до разпределението на евентуално непокритите загуби, включително връщането на средствата, които даден оператор на СВПС може да вземе назаем от предоставящите ликвидност лица. Те включват правилата и процедурите на оператора на СВПС за попълване на финансовите средства, използвани от СВПС по време на стресово събитие, до равнището, установено в параграфи 3 и 4.“

6.

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Ликвиден риск

1.   Операторът на СВПС създава всеобхватна рамка за управление на ликвидните рискове, породени от участниците в СВПС, банките по сетълмента, nostro агентите, банките попечители, предоставящите ликвидност лица и другите съответни лица. Операторът на СВПС предоставя на участниците адекватни инструменти за ефективно управление на ликвидността им и наблюдава и създава условия за нормалния поток на ликвидността в системата.

2.   Операторът на СВПС установява оперативни и аналитични инструменти, които му дават възможност за непрекъснато и своевременно идентифициране, измерване и наблюдение на сетълмента и финансовите потоци, включително използването на ликвидност в рамките на деня.

2а.   Оператор на СВПС, който оперира система за отложен нетен сетълмент, е длъжен да гарантира, че:

3.   Операторът на СВПС е длъжен да разполага, или да гарантира, че участниците разполагат, по всяко време с достатъчно ликвидни средства от момента, в който финансовите задължения възникнат, във всички валути, в които той оперира, за извършване на сетълмент в същия ден на финансови задължения с широк набор от възможни стрес сценарии. Това включва по целесъобразност сетълмент в рамките на деня или в рамките на няколко дни. Стрес сценариите включват: а) неизпълнение при извънредни, но реалистични, пазарни условия от страна на участника, който заедно със своите свързани дружества има най-голямото агрегирано финансово задължение; и б) други сценарии в съответствие с параграф 11.

4.   Операторът на СВПС, който извършва сетълмент на едностранни плащания в евро, е длъжен да разполага, или да гарантира, че участниците разполагат, с достатъчно ликвидни средства в съответствие с параграф 3 за извършване на навременен сетълмент на финансови задължения в случай на неизпълнение на участника, който заедно със своите свързани дружества има най-голямото агрегирано финансово задължение, определено съгласно параграф 3, буква а), в една от следните форми:

5.   Операторът на СВПС, който извършва сетълмент на едностранни плащания в евро, е длъжен да разполага или да гарантира, че участниците разполагат, с допълнителни ликвидни средства в съответствие с параграф 3, буква б), в някоя от формите, посочени в параграф 4, или в кредитоспособна търговска банка под формата на един или повече от следните инструменти:

При всички тези инструменти трябва да е налице възможността паричните средства да са на разположение в срокове, които позволяват извършването на сетълмент в същия ден. По-специално, операторът на СВПС трябва да може да докаже, че непаричните инструменти са на разположение и могат да бъдат превърнати в пари в наличност в същия ден, като използва предварително постигнати и високонадеждни договорености за финансиране, включително при стресови пазарни условия.

Операторът на СВПС трябва да има готовност да докаже на компетентния орган въз основа на подходяща вътрешна оценка, че търговската банка е кредитоспособна.

6.   Операторът на СВПС, който извършва сетълмент на двустранни или на едностранни плащания във валути, различни от еврото, е длъжен да разполага, или да гарантира, че участниците разполагат, с достатъчно ликвидни средства в съответствие с параграф 3, във формите, описани в параграф 5.

7.   В случай че оператор на СВПС допълва с други активи средствата, посочени в параграф 3, трябва да има вероятност тези активи да са търгуеми или приемливи като обезпечение (например за кредитни линии, суапове или репо сделки) ad hoc при неизпълнение, дори ако това не може да бъде договорено предварително или гарантирано по надежден начин при извънредни, но реалистични пазарни условия. В случай че участник допълва с други активи средствата, посочени в параграф 3, операторът на СВПС е длъжен да гарантира, че тези други активи отговарят на изискванията, посочени в първото изречение от този параграф. Приема се, че има вероятност активите да са търгуеми или приемливи като обезпечение, ако операторът на СВПС е взел предвид правилата и процедурите на съответната централна банка относно допустимостта на обезпеченията.

8.   Операторът на СВПС не може да приема за даденост, че ще има на разположение спешен кредит от централна банка.

9.   Операторът на СВПС извършва комплексна проверка, за да провери дали всяко лице, предоставящо ликвидни средства на СВПС, съгласно параграф 3: а) има достатъчно и актуална информация, за да разбира и управлява ликвидните рискове, свързани с предоставянето на пари в брой или активи; и б) разполага с капацитета да предоставя пари в брой или активи съгласно изискванията. Поне веднъж годишно операторът на СВПС прави преглед на изпълнението на задължението си да извършва комплексна проверка. За предоставящи ликвидност лица се приемат само лица, които имат достъп до кредит от емитиращата централна банка. Операторът на СВПС тества редовно процедурите на СВПС за достъп до ликвидните му средства.

10.   Операторът на СВПС, който има достъп до сметки, платежни услуги или свързани с ценни книжа услуги на централна банка, използва тези услуги, когато е целесъобразно.

11.   Операторът на СВПС определя посредством изчерпателни стрес тестове стойността на ликвидните си средства и редовно тества дали те са достатъчни с цел да изпълни изискванията съгласно параграфи 3 и 4. При провеждането на стрес тестове операторът на СВПС взема предвид широк набор от сценарии, включително едно или повече неизпълнения от страна на участници в един и същи ден и през два или повече последователни дни.

Когато се обмислят тези сценарии, се вземат предвид структурата и функционирането на СВПС и се проучват всички лица, които биха могли да породят съществени ликвидни рискове за СВПС, включително банки по сетълмента, nostro агенти, банки попечители, предоставящи ликвидност лица и свързани инфраструктури на финансовите пазари. Когато е целесъобразно, сценариите обхващат период от няколко дни.

12.   Операторът на СВПС документира мотивите си за съхраняването на пари в брой и други активи, поддържани от него или от участниците, и разполага с подходящи правила за управлението на тези пари и активи. Той създава ясни процедури за отчитането на резултатите от стрес тестовете си на съвета и използва тези резултати, за да оценява адекватността на рамката си за управление на ликвидния риск и прави корекции в нея.

13.   Операторът на СВПС създава ясни правила и процедури, които дават възможност на СВПС да извършва сетълмент в същия ден, а когато е уместно — навременен сетълмент в рамките на деня и сетълмент в рамките на няколко дни на финансови задължения след неизпълнението от страна на един или повече участници. В тези правила и процедури:

(*5)  Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 г. относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60) (ОВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3)."

(*6)  Насоки ЕЦБ/2014/31 на Европейската централна банка от 9 юли 2014 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ОВ L 240, 13.8.2014 г., стр. 28).“"

7.

В член 10 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Операторът на СВПС, който извършва сетълмент на едностранни плащания в евро, е длъжен да осигури извършването на окончателния сетълмент в пари на централна банка. Операторът на СВПС, който извършва сетълмент на плащания за други СВПС, полага усилия, за да направи възможно другите СВПС да извършват сетълмент дори в извънредна ситуация.“

8.

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Общ бизнес риск

1.   Операторът на СВПС създава стабилни системи за управление и контрол за идентифициране, наблюдение и управление на общите бизнес рискове, включително загубите, които произтичат от лошото изпълнение на бизнес стратегията, отрицателните парични потоци или неочакваните и прекомерно големи оперативни разходи.

2.   Операторът на СВПС поддържа осъществим план за възстановяване и с изключение на СВПС на Евросистемата — план за организирано постепенно прекратяване на дейността съгласно изискванията на член 5, параграф 4.

3.   Въз основа на профила си на общ бизнес риск и времето, необходимо за възстановяване или организирано постепенно прекратяване на особено важните му операции и услуги, операторът на СВПС определя размера на активите, които са необходими за изпълнението на плана, посочен в параграф 2. Този размер не може да бъде по-малък от размера на текущите оперативни разходи за шест месеца.

4.   С цел да покрие посочения в параграф 3 размер, операторът на СВПС държи ликвидни нетни активи, финансирани със собствен капитал, например обикновени акции, оповестени резерви или други неразпределени печалби, за да може да продължи да функционира и да предоставя услуги като действащо предприятие. Тези активи са в допълнение към средствата, държани за обезпечаване на неизпълнение от страна на участници или на другите рискове, обезпечени съгласно членове 6 и 8. Собственият капитал, държан съгласно международни стандарти за рисков капитал, може да бъде включен, за да се избегне дублиране на капиталовите изисквания.

5.   Посочените в параграф 4 активи, държани за обезпечаване на общия бизнес риск, трябва да бъдат достатъчно ликвидни и качествени, така че да са на разположение своевременно, и трябва да бъдат отделени от активите на оператора на СВПС, използвани за ежедневните операции. Операторът трябва да може да осребри активите, държани за обезпечаване на общия бизнес риск, с малък или никакъв отрицателен ценови ефект, така че да може да продължи да извършва дейност и предоставя услуги като действащо предприятие, в случай че претърпи общи бизнес загуби.

6.   Операторът на СВПС изготвя осъществим план за набирането на допълнителен собствен капитал, ако собственият му капитал падне близо до размера, посочен в параграф 3, или под него.

7.   Параграфи 3—6 не се прилагат спрямо СВПС на Евросистемата.“

9.

Член 15 се изменя, както следва:

10.

Член 16 се заменя със следното:

„Член 16

Критерии за достъп и участие

1.   Операторът на СВПС установява и оповестява публично недискриминационни критерии за достъп и участие по отношение на услугите на СВПС за директните и където е приложимо — за индиректните участници и за други инфраструктури на финансовите пазари. Поне веднъж годишно той прави преглед на критериите.

2.   Критериите за достъп и участие по параграф 1 се обосновават от гледна точка на сигурността и ефикасността на СВПС и на пазарите, които тя обслужва, и са съобразени и съизмерими с характерните за СВПС рискове. В съответствие с принципа на пропорционалност операторът на СВПС определя изисквания, които ограничават достъпа във възможно най-малка степен. Ако оператор на СВПС откаже достъп на лице, което е подало искане за участие, той е длъжен да се мотивира в писмена форма на базата на задълбочен анализ на риска.

3.   Операторът на СВПС извършва текущо наблюдение за спазването на критериите за достъп и участие в СВПС. Той създава недискриминационни процедури за временното преустановяване и надлежното прекратяване на правото на участие на участниците, които не изпълняват критериите, и публично оповестява относимите ключови аспекти на тези процедури. Поне веднъж годишно той прави преглед на процедурите.“

11.

В член 17 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   За целите на управление на риска операторът на СВПС гарантира, че правилата, процедурите и договореностите на СВПС му позволяват да събира информация за недиректното участие с цел идентифициране, наблюдение и управление на съществените рискове за СВПС, породени от участието. Информацията обхваща най-малкото следното:

2.   Операторът на СВПС идентифицира съществените зависимости между директните и индиректните участници, които биха могли да окажат влияние върху СВПС, като взема предвид информацията, посочена в параграф 1.“

12.

Член 21 се заменя със следното:

„Член 21

Правомощия на компетентните органи

1.   Компетентният орган разполага с правомощието да:

2.   ЕЦБ приема решение относно процедурата и условията за упражняването на правомощията, посочени в параграф 1.“

13.

Вмъкват се следните членове 21а и 21б:

„Член 21а

Организация на надзорната дейност

Компетентният орган може да извършва непрекъснати и/или ad hoc надзорни действия, за да оценява дали операторът на СВПС изпълнява изискванията, посочени в членове 3—21, или насърчава нормалното функциониране на платежните системи на системно равнище.

Член 21б

Поверителност

Поверително споделената информация от оператора на СВПС с компетентен орган може да бъде споделена в рамките на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). Тази информация се третира като поверителна от членовете на ЕСЦБ в съответствие със задължението за професионална тайна, уредено в член 37.1 от Устава на ЕСЦБ.“

14.

Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Корективни мерки

1.   В случай че операторът на СВПС не е изпълнил настоящия регламент или ако са налице основателни причини да се предполага, че операторът на СВПС не е изпълнил настоящия регламент, компетентният орган е длъжен да:

2.   Въз основа на информацията, предоставена от оператора на СВПС, компетентният орган може да налага корективни мерки на оператора на СВПС с оглед на отстраняването на неизпълнението и/или избягване на повтарянето му.

3.   Компетентният орган може да налага корективни мерки незабавно, ако установи, че неизпълнението е достатъчно сериозно, за да са необходими незабавни действия. Той излага мотивите за своето решение.

4.   Компетентният орган с изключение на ЕЦБ уведомява ЕЦБ своевременно за намерението си да налага корективни мерки на оператор на СВПС.

5.   Корективните мерки могат да бъдат налагани независимо от санкциите съгласно Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета (*7) или едновременно с тях.

6.   ЕЦБ приема решение относно процедурата в случай на налагане на корективни мерки.

(*7)  Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4).“"

15.

Член 23 се заменя със следното:

„Член 23

Санкции

При нарушение на настоящия регламент ЕЦБ може да налага санкции. Санкциите се налагат съгласно Регламент (ЕО) № 2532/98 и Регламент (ЕО) № 2157/99 на Европейската централна банка (ЕЦБ/1999/4) (*8). ЕЦБ публикува съобщение относно методологията за изчисляване на размера на санкциите.

(*8)  Регламент (ЕО) № 2157/99 на Европейската централна банка от 23 септември 1999 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (EЦБ/1999/4) (ОВ L 264, 12.10.1999 г., стр. 21)“"

16.

Член 24 се заменя със следното:

„Член 24

Преглед

Управителният съвет прави преглед на цялостното прилагане на настоящия регламент не по-късно от две години след датата, на която той влиза в сила, а след това — на всеки три години, и преценява дали е необходимо той да бъде изменян.“